Drawdown forex 정의

Forex Drawdown 정의.

forex drawdown, Forex drawdown 의미에 대한 설명. Forex에있는 Drawdown는 무엇입니까?

외환에서의 인하는 계좌 잔액과 형평 사이의 차이이며 또는 자본의 최고점과 최저점 차이라고합니다. 아마도 포지션 잔액은 P / L을 기준으로 변화 할 것입니다. 주식 잔고가 계좌 잔액 아래로 떨어지면 (즉, 자기 자본이 잔액보다 많이 손실되는 경우), 이는 삭감이라고합니다. 이체 율은 계정이 취하는 가장 큰 손실을 측정하므로 거래자와 투자자는 모두 계정에서 발생하는 손실에 대한 개요를 제공하므로 인출에주의를 기울여야합니다.

Drawdown은 다양한 방법으로 표현 될 수 있습니다. 백분율, 핍 또는 이익.

아래 차트는 백분율 및 Pips로 나타낸 11 % 하락률을 보여줍니다.

그림 1 : 인하 비율.

그림 2 : Pips의 축소.

어떻게 외환 축소가 도움이됩니다.

거래자의 경우, 거래 시스템이나 전략이 얼마나 효과가 있는지를 나타내는 데 드로우 다운이 사용되는 반면, 투자자의 경우 드로우 다운은 돈 관리자 또는 펀드가 취할 수있는 최대 위험에 대해 더 많이 알아서 정보를 바탕으로 결정을 내리는 데 도움이됩니다 .

드로우 다운을 설명하는 가장 간단한 방법은 $ 1000의 주식을 가진 계좌가 $ 500를 잃는 경우입니다. 여기에서 인출은 50 %입니다. 평신도의 임기로 해석 할 때 계정이 가치의 50 %를 잃을 수 있다는 사실 만이 아닙니다. 삭감은 또한 다르게 설명 될 수 있습니다. 예를 들어 외환 거래 시스템이 수익성이 80 %라고 말하면 거래 시스템에 20 %의 손실이 발생합니다.

그림 3 : 드로우 다운 & # 8211; 무역 시스템.

위의 그림에서 거래 시스템의 총 이익은 5 %이지만 11 %의 수익 감소 위험이 있음을 알 수 있습니다. 다만 이득 및 하락을 보는 것은 명확하게 위험이이 거래 시스템에서 생성 된 이익보다 훨씬 큽니다. 따라서 위험한 거래 시스템이나 펀드에 투자 할만한 가치가있는 경우 투자자에게 경고 할 수 있습니다.

대부분의 거래자들은 약세를 피할 수있는 거래 시스템을 찾고 있습니다. 그러나 이것은 어떤 거래 시스템이라도 축소를 초래할 것이라는 신화입니다. 심지어 1 %조차도 이것을 피할 방법이 없습니다. 드로우 다운은 수동으로 계산할 수 있지만 myfxbook과 같은 대부분의 forex 분석 시스템은 자동으로이를 수행합니다.

Drawdown은 거래자가 거래 시스템이나 방법이 관련된 위험과 관련하여 이익을 얻는 지 여부를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인으로서, 그러므로 당신이 당신이 당신의 거래 전략을 완전히 정비해야하는 경우에 당신이 과태 계약 크기를 바꾸어야 할 필요가있는 경우에 drawdown는 당신에게 말할 수있다. 새로운 최고봉이나 최저점에 도달하면 인하 액은 계속 변하며 따라서 상수가 아니라 거래 시스템이나 펀드의 수명 기간 동안 계속 변하는 변수입니다. 그것은 바로 이런 이유 때문입니다. 일반적으로 과거 성과가 미래의 결과를 나타내는 것은 아니라는 말을 듣게됩니다.

일반적으로 거래 당 위험이 낮을수록 수익률은 떨어지지 만 성장 속도 나 수익은 매우 느리게 증가합니다. 반대로, 당신이 더 많은 위험을 감수, 높은 외환 삭감과 이익이 될 것입니다.

따라서 대부분의 거래자 또는 펀드 매니저의 목표는 위험과 성장 사이의 균형을 찾는 것입니다. 여기에서 인출이 가장 도움이됩니다.

Drawdown.

정의.

Drawdown은 피크 - 투 - 여유 쇠퇴의 척도이며, 일반적으로 백분율 형태로 주어집니다. 거래에서, 인출은 거래 또는 일련의 거래에서 거래 계정의 감소를 나타냅니다.

예를 들어, 귀하의 트레이딩 계좌는 초기에는 1 만 달러 였고 오늘은 2,500 달러를 잃었고 다음 날에는 2,500 달러를 잃었습니다. 그러면 귀하의 계좌는 5,000 달러가됩니다.

관련 용어.

더 일반적으로 다이아몬드 정상으로 알려져있는 다이아몬드 대형은에서 사용 된 상대적으로 희소 한 도표 대형, 이다.

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상인에 대해 물어보십시오 :

드랍 다운이란 무엇입니까?

도도 내란은 거래 손실의 경우에 손실 될 수있는 계정의 백분율입니다. 그것은 상인의 ​​계좌가 주어진 순간 또는 기간에 가질 것으로 예상 할 수있는 가장 큰 손실의 척도입니다.

(상실의 행진 또는 손실 행진 - 수익이없는 거래가없는 연속적인 손실 기간.)

트레이딩 시스템을 설명 할 때 "drawdown"이라는 용어가 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 특정 시스템을 신뢰하기 전에 상인은 거래 시스템의 성능이 일시적으로 악화되는 시장의 변화로 인해 손실을 입기 시작할 때 직면 할 수있는 최대 손실이 무엇인지 알고 싶어합니다.

예를 들어 상인이 5,000 달러를주고 나중에 2500 달러를 잃어버린 경우. 이것은 50 % 삭감 일 것입니다.

또 다른 예 : 거래 시스템이 수익성이 80 %라는 것을 들었을 수 있습니다. 이는 논리적으로 나머지 20 %의 손실이 발생한다는 것을 의미합니다. 상인이 예측할 수없는 것은 이익과 손실이 어떤 순서로 발생하는지입니다. 매번 8 회 연속 수익성이 있고 2 회 분실 거래가됩니까? 그것은 10 번 연속 거래가되고 3 번은 수익이 난다. 그리고 5 번은 패하고 15 번은 수익을 낼 것인가? 사전에 이야기하는 것은 불가능합니다. 그러나 시스템을 테스트함으로써 상인은 가장 큰 손실 행보 - 가장 큰 손실 행진 - 을 찾아 볼 수 있습니다. 이것은 특정 시스템에 대한 최대 도도라고 불리는 것이며, 이것이 상인이 준비해야하는 것입니다 .

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설명을 요구하는 초보자에게 :

마틴 게일이나 헷지 또는 다른 어떤 거래 시스템을 사용하고 있다고한다면, 그 손실은 해당 전략이나 전문가 고문과 함께받을 수있는 최대 손실을 의미합니다. 따라서 1000 달러를 투자하고 드로우 다운이 25 %라면 250 달러를 잃을 수 있습니다.

Drawdown.

'Drawdown'이란 무엇입니까?

축소는 투자, 펀드 또는 원자재의 특정 기록 기간 동안 최고점 - 최저점 하락폭입니다. 삭감은 일반적으로 봉우리와 연속적인 골짜기 사이의 백분율로 인용됩니다. 엔티티를 추적하는 사람들은 감원이 시작되어 새로운 최고점에 도달 할 때까지 측정합니다.

속보 '드로우 다운'

이 기록 방법은 새로운 높이가 발생할 때까지 계곡을 측정 할 수 없기 때문에 유용합니다. 투자, 펀드 또는 상품이 새로운 최고치에 도달하면 트래커는 고가에서 가장 작은 저점까지의 변화율을 기록합니다. 인출은 투자의 재정적 위험을 결정하는 데 도움이됩니다. 칼 마르 (Calmar)와 스털링 (Sterling) 비율은 보안 메트릭을 사용하여 보안의 가능한 보상과 위험을 비교합니다.

인하는 단순히 주식의 주가와 관련하여 표준 편차의 음의 절반입니다. 주가가 저점에서 최저로 하락하는 것은 하락폭으로 간주됩니다.

주식 인출

주식의 총 변동성은 표준 편차로 측정되지만, 많은 투자자, 특히 연금 및 퇴직 계좌에서 자금을 인출하는 퇴직자는 삭감에 대해 우려하고 있습니다. 변동이 심한 시장과 수정 가능성이있는 시장에서는 퇴직자들에 대한 삭감이 심각한 관심사입니다. 많은 사람들은 주식에서 뮤추얼 펀드에 이르기까지 그들의 투자를 줄이고 MDD (maximum drawdown) 가능성을 고려하기 시작했습니다.

삭감 위험.

인출을 극복하는 데 필요한 주가 상승을 고려할 때 인하는 투자자에게 중대한 위험을 제시합니다. 예를 들어 주식 보유가 1 % 감소하면 이전 주식 보유 상태로 회복하기 위해 1.01 %의 증가 만 필요하기 때문에 재고량이 많지 않을 수 있습니다. 그러나 20 %의 인출은 25 %의 수익을 요구하는 반면, 2008 ~ 2009 년의 대 불황 동안 50 %의 인출은 동일한 포지션을 회복하기 위해 무려 100 %의 인상을 요구합니다. 대부분의 투자자들은 손실을 줄이고 현금 투자로 포지션을 전환하기 전에 20 % 이상의 붕괴를 피하고자합니다.

특히 은퇴자들은 퇴직금을 지원하기 위해 투자 원금에서 추가 자금을 인출 할 때 인출 경제학을 두 배로 늘리면이 위험을 느끼게됩니다. 많은 경우에 과감한 인출과 퇴직 후 계속 된 인출은 퇴직금을 상당히 줄일 수 있습니다.

삭감 평가.

일반적으로 포트폴리오 다변화 및 복구 기간의 길이 파악을 통해 수익 감소 위험을 완화합니다. 어떤 사람이 자신의 경력이 초기이거나 퇴직 할 때까지 10 년이 넘는 경우 대부분의 재무 고문단이 설명하는 20 %의 인출 한도가 회복을위한 포트폴리오를 보호하기에 충분해야합니다. 그러나 퇴직자는 포트폴리오에서의 인출 위험에 대해 특히주의해야합니다. 주식, 채권 및 현금 상품 전반에 걸쳐 포트폴리오를 다양 화하면 시장 상황이 다양한 방식으로 다양한 투자 클래스에 영향을 미치므로 축소에 대비할 수 있습니다.

주가 나 시장 하락은 퇴직자가 연금 또는 퇴직 연금 계좌에서 자금을 인출해야하는 방법을 가리키는 퇴직 연금과 혼동되어서는 안됩니다.